vasicek model的公式是怎么變成老師在解析里面寫的上限下限公式的
請問這一題的結(jié)論可以這樣記錄么？VaR置信水平越高，拒絕域越寬，type 1錯誤概率越高，VaR置信水平越低，拒絕域越窄，type 2錯誤概率越高，檢驗力度越低？
這個地方 波動率用做調(diào)整嗎？ 我看給出的波動率是1年的，計算的時候算的是1個月的利率
為什么解題的時候用連續(xù)利率？
random uniform variable是什么
這道題麻煩老師再看下，D選項的前半句對不對？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
感覺聽老師講的迷迷糊糊，三種映射是不是這么理解： 1、本金映射：不考慮coupon，只考慮本金，風險因子僅有平均到期時間，還是說coupin和本金都考慮了，加權(quán)的平均到期時間作為風險因子； 2、久期映射：通過風險因子久期考慮到了coupon和本金，對應(yīng)的就是相應(yīng)久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對應(yīng)的久期進行相應(yīng)久期零息債的對應(yīng)，也就是說把這些久期放到久期籃子一一映射
這道題不知道是我理解有問題，還是它的選項本身出的不好，選項A ES因為具備次可加性，所以它是一致性風險度量。無論扣不扣字眼，這句話明顯表達的就不對啊，是一致性風險度量，前提條件是滿足四個特性；換個語境，因為VAR 具備單調(diào)性，所以它是一致性風險度量，如果這么理解后面這句話也是對的了。
使用gev方法會漏掉一些極大值，這不是缺點嗎？數(shù)據(jù)聚集在某一區(qū)域，用pot可以把他們都涵蓋進去，而gev基本上都舍棄了，是不是pot更好呢？
如果未知分布和正態(tài)分布擬合的好的話，是一條直線的模式嗎？k=1的直線嗎？為什么呢？
1.lognormal是什么圖像，為什么都是大于0的呢？2.lognormal和normal的圖像有什么區(qū)別呢？
我想請問一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點忘記了，表達式和公式分別是什么呢？
請問老師frm二級考試多長時間，一共多少題，每一個session有多少題確定嗎
如果這題改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那這題的結(jié)果就發(fā)生變化了啊。為什么下面有的同學問，老師回答說不會呢。
老師，是不是所有的VAR相關(guān)的題，涉及的置信區(qū)間都選擇用單尾95%（1.65），99%（2.33），因為涉及損失。那二級考試中一般什么題的置信區(qū)間考慮用雙尾值99%（1.96）99%（2.58）。這個能不能給總結(jié)一下？？我感覺很重要啊。做題中一會兒用1.65，一會兒用1.96。
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