31題完全沒有講明白為什么 downward sloping implied distribution has a fatter left tail.這個能不能 畫圖解釋一下。我看了很多人問，但是答案我還是不懂。還是不理解 為什么downward就是fat tail，那如果是upward呢？
標(biāo)紅的兩句話麻煩老師解釋一下
請問老師，模型3問號的那句話是什么意思，謝謝
我這題分兩步，第一步0.04-[0.01*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.33393，第二步0.33393-[0.008*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.026953。為什么和答案不一樣呢？思路感覺沒有問題。
請問老師債券三種mapping的方法區(qū)別是什么，為什么principle法計算的VAR最高啊
題中不是說the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，意思是名義利率變動1.0274，實(shí)際利率變動1，為啥乘的時候1.0274不是乘再名義利率那邊呢？
老師好，能再幫忙說一下，為什么principle 、duration、cash flow這三個為啥是由大到小么？高老師視頻中說var 大的考慮的要素多？但從映射來看cash flow才是最麻煩的吧
老師好，可以幫解釋一下：holding period ,horizon、window的意思和區(qū)別嗎？有些混亂。
老師好，這道題能不能基于Var的置信區(qū)間，和回測置信區(qū)間的大小關(guān)系，做一個結(jié)論性總結(jié)，記一下就行了，流程分析太復(fù)雜。
這道題沒有說明1.56代表分位點(diǎn)，這個怎么區(qū)分?jǐn)?shù)字是不是分位點(diǎn)??？
假設(shè)檢驗(yàn)的時候，np和根號下np(1-p)這里麻煩老師幫忙回憶一下
B選項(xiàng)還是不理解，什么模型研究的是long term
買指數(shù)的put，賣指數(shù)內(nèi)個股的put。按道理一般個股比指數(shù)的波動率要大，那這個策略不就相當(dāng)于做多更低的波動率，做空更高的波動率。然后由于相關(guān)系數(shù)上升，導(dǎo)致波動率增加，這個策略不應(yīng)該是虧錢嗎？
老師，除了vasicek模型還有哪個模型不能用等差數(shù)列法呢？
請問為什么沒有乘以3呢，不是要乘以D嗎
程寶問答
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