請問老師為什么求stoke的VaR，不需要均值，公式不應該是VaR=-（u-z*σ）*V嗎？
C為什么不對呢？
IRC不是basel2.5的時候提出來的么，F(xiàn)RTB里面沒有針對IRC修改吧？
蒙特卡洛模擬屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法
這道題我直接折現(xiàn)兩次，算出第二期的折現(xiàn)率是6.3%，然后選出正確答案。這樣可以嗎？
interest的VAR是一種什么樣的東西，從概念上理解interest不存在損失啊，它等同于同期限的bondVar嗎？
第一個問題是本題選項中是誰映射誰？老師視頻講解的是后者映射前者，但是題目讀起來是不是前者映射到后者上？第二個問題是請再解釋一下c選項為什么不對？a為什么更對？
我記得雙尾代表著分布圖像兩端都截取關鍵值取中間部分的面積為置信區(qū)間概率，回測的檢驗中VaR過高和過低怎么提現(xiàn)在雙尾的圖像上？
還是沒明白，為什么在任何分布下均值都是和ES相等呢？
老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應如何li?理解
這個地方premium上升，跟股票價格下降什么關系？
老師，這兩個策略還是不太明白，可以再講一下不，謝謝
關于這些巴塞爾協(xié)議 1 2 3，還有FRTB之類的，這些參數(shù)，能否提供一個對比列表？
請問一下這個知識點具體是在哪呢？是在市場風險還是在后面的操作風險將basel那里呢？麻煩了
這幾個var mapping 及 非分散化var的大小關系能不能再列一下，有點記混了
程寶問答
金程問答