老師，麻煩再講下pho和β和協(xié)方差的區(qū)別，謝謝
老師，可以麻煩再給下一級β、pho、cov相關(guān)的轉(zhuǎn)換公式嗎
你好，想問一下這個(gè)539題答案是不是A？
如圖，謝謝
解釋低風(fēng)險(xiǎn)異象這部分在視頻大約50mins的地方，其中第二個(gè)leverage，老師說因?yàn)楣善笔菐в懈軛U的，收益上漲會相對上漲的更多，然后老師說“因?yàn)樯蠞q所以需求增加，所以價(jià)格推高，所以收益下降”,請問股票價(jià)格上漲怎么會收益下降？
老師，股票是交易波動率，債券交易利率，對吧
老師，風(fēng)險(xiǎn)異項(xiàng)第二種和第三種麻煩都解釋下謝謝
老師，CAPM模型的factor是市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)吧
absoluteSAR和relativeSAR有啥區(qū)別，講一下
老師，右上角那個(gè)公式出自哪里
老師，講義11頁，是不是不論SMB/HML，都是追跌殺漲的，所以使得股價(jià)趨于均衡
老師，講義第7頁，宏觀因子是不是除了波動率，都不能被投資？而investment-style-factor都是用來被投資的？
老師，可以對out-of-money再做下解釋嗎，謝謝
市場里講參數(shù)法計(jì)算VAR應(yīng)該是-(μ-Ζ×σ)×V。 而投資這里的說參數(shù)法，計(jì)算VAR是Ζ×σ×V。 想知道為什么會有這個(gè)差別？
為什么在經(jīng)濟(jì)下降時(shí)候，cds買方是空頭方
程寶問答
金程問答