老師，擇時(shí)能力告訴我們一個(gè)基金經(jīng)理的費(fèi)用不能超過一個(gè)看漲期權(quán)+國債構(gòu)造的組合的期權(quán)費(fèi)，但是如果這個(gè)基金經(jīng)理的擇時(shí)能力非常強(qiáng)，獲得的收益是一般市場(chǎng)收益的幾倍，那是否有雇主原因通過超過這個(gè)期權(quán)費(fèi)去雇傭這個(gè)基金經(jīng)理呢？
為什么用期初的a和l去計(jì)算surplus的volatility
老師 為什么這2題tr特雷諾比率 分母用的不一致？
記不清了，如果用的標(biāo)準(zhǔn)誤的話不是因?yàn)槌?hào)n的嗎？
第20題，先求出年化的vap，再除以根號(hào)252，為什么數(shù)不一樣啊
這個(gè)扣除的時(shí)候?yàn)槭裁床挥肅VaR？
老師 這個(gè)教材中計(jì)算beta沒寫出具體是針對(duì)系統(tǒng)還是組合的beta 這道題tr用的是針對(duì)市場(chǎng)的beta 這個(gè)是固定的公式嗎？就是下次計(jì)算tr還是一樣除以產(chǎn)品與市場(chǎng)的beta？
請(qǐng)問這個(gè)var為啥是線性變化計(jì)算 而18題計(jì)算就調(diào)整后用的是調(diào)整前的波動(dòng)率
操作風(fēng)險(xiǎn)講三道防線外部審計(jì)的時(shí)候不就是要獨(dú)立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨(dú)立
老師，這個(gè)swap spread是什么，為什么它下降會(huì)推出來rate也下降呢
老師這道題剔除的默認(rèn)是表現(xiàn)不好的數(shù)據(jù)嗎
老師投資經(jīng)典題的第16題是不是如果0.432%不是standard error 而是volatility的話分母就得變成方差乘以開根72的形式呢
對(duì)定義有點(diǎn)不理解，為什么要風(fēng)險(xiǎn)可調(diào)整的，一個(gè)基準(zhǔn)不是應(yīng)該不變的嗎，為什么要隨風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)才算合格的基準(zhǔn)
老師這里怎么能確定long swap就是收固定付浮動(dòng)呢，在r上升時(shí)虧錢呢
老師，這道題還是沒辦法理解
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