請問老師,這里L1的計算公式里面，L0+deltaL，為什么后邊成了負號？
but should not pay performance-based compensation to a hedge fund manager who has done well because the fund invests in risk factors that mirror the performance of his style or strategy, and the style or strategy has performed well. 請問這句話怎么理解。是必須強掉基于performance 給激勵嗎？
老師，和波動率負相關的到底是股票價格還是股票收益率?。?
這里的T 檢驗是如何判定接受還是拒絕？不應該是落在左右尾巴處都是拒絕原假設的嗎
可以舉個例子金融計算機怎么按嗎
精 請問這道題為什么不選最后一個？2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎？2.31/2.1怎么就不對了呢？sigma(RP-RB)和tracking error有什么區(qū)別？
老師，65頁為什么假定期權和債券利率是一樣的
算Var(P)這個答案不用考慮均值的嗎？而且真有這種題計算怎么辦，計算器不能支持那么多位小數(shù)點
老師，59頁題目，為什么t是1.96，不是應該雙尾嗎，t不是1.645嗎？還有IR不是收益除以波動率嗎，不能直接用fund的收益和波動率相除嗎
老師，講義55頁，最后一個公式，分母TE如果用兩個資產的標準差替代，為什么會不一樣
這里的beta是什么
老師，視頻36分處，賣掉一個資產，分母MVAR會下降，但是難道它的分子R不會下降嗎
老師，講義45頁，權重和1對比的能不能再講下，謝謝
老師，講義35頁為什么組合VAR可以直接相加？不是只有風險未分散的才能直接加嗎？題干中沒有給呀
老師，IVAR與MVAR不同之處在于IVAR是實實在在增加了頭寸的，而MVAR只是計算了邊際
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