精 請(qǐng)問老師，講義上IVaR≈MaR*W，視頻說的是MVaR*V，W不是單個(gè)資產(chǎn)的比重嗎？V不是單個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值嗎？
計(jì)算surplus的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，開根號(hào)里的算式怎么得來的？
視頻講解中，計(jì)算組合內(nèi)的VaR有這個(gè)公式嗎？組合中不同資產(chǎn)的VaR會(huì)有分散化效果，怎么能直接按權(quán)重來呢？所以應(yīng)該分別計(jì)算Cvar比較合適吧？
高收益?zhèn)侵阜峭顿Y級(jí)債券（垃圾債）嗎
選項(xiàng)IV可以翻譯一下嗎？
為什么alpha要Scale一下？為什么它的方差不等于IC方σ方就不是標(biāo)準(zhǔn)形式？
想問一個(gè)beta的計(jì)算方法，β=cov(x,y)/(σx^2)是否意味著，beta也等于β=cov(x,y)/(σy^2)？
管理期貨可以詳細(xì)解釋一下嗎
請(qǐng)問怎么把波動(dòng)率與購買債券聯(lián)系一起呢？謝謝
想問一下老師，這個(gè)藍(lán)色筆圈出來的公式是怎么得來的？
什么場(chǎng)景下要進(jìn)行scale?the?alphas?的操作？
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
introduction中說的內(nèi)容，為什么會(huì)出現(xiàn)separate_account_portfolio呢？是指的同一個(gè)基金經(jīng)理會(huì)因?yàn)榭蛻粜枨蟛煌_很多賬戶經(jīng)營(yíng)嗎？
請(qǐng)問第47題中B選項(xiàng)：可轉(zhuǎn)債套利不應(yīng)該是買入可轉(zhuǎn)債+賣出債券嗎？賣出股票以對(duì)沖Δ也是可以的嗎？股票和賣出債券對(duì)于Δ的影響是怎么樣的（賣出1份stock=Δ下降1，債券呢？）
問一下單個(gè)資產(chǎn)的incremental var和component var怎么比？
程寶問答
金程問答