VaR can be defined as the maximum loss over a given time period.這句話沒有說在significant level 或者confident level，這個max應(yīng)該不夠恰當(dāng)吧，謝謝
請問 assets in the fund have increased from $70 million to $430 million ，這里只是單純體量的增加，怎么能說明style_shift呢？謝謝
請問怎么理解refining alpha的過程呢？謝謝
請問老師，同樣是求TR，圖一中老師用的是投資組合的β=1.2，而在圖2的百題中老師說求TR要用與市場之間的β而不是與投資組合之間的β去計算，不一致??？
向右平移沒有聽懂
這里的risk premium是指要求的風(fēng)險溢價，而不是實際的風(fēng)險溢價對么
請問老師，這道題的答案解析是不是錯誤的?。?
老師好呀，投資風(fēng)險管理，風(fēng)險分配這塊，為什么跟我們現(xiàn)實中接觸的不太一樣，現(xiàn)實中，公募基金經(jīng)理能管理多少基金是公司給分配的嗎？公積基金募集不都是已經(jīng)定好了基金經(jīng)理了嗎，募集了多少就管理多少呀。而且有的公募基金經(jīng)理很明顯沒有擇時能力，但是依然管理著大量資金，好像公司也沒有剝奪走他們的資金。這些可觀察到的現(xiàn)象為什么跟FRM講的不一樣呢？
老師好，short/benchmark怎么理解？
老師好呀，養(yǎng)老金盈余的波動為什么一定要用金額的形式呀，像tracking/error,TEV這種不是用百分比也可以么？
c為啥不對呢？
老師好，投資百題18，表格給了兩個資產(chǎn)的年化收益率，但是沒有用上，如果題目要求算年化的VaR,這兩個年化收益率等價于收益率的均值嗎？
老師好，投資百題17題，有兩個問題，1.老師給的解法是先算組合的var值，再按平方根法把1天var調(diào)成10天var,按等比例法再把95%var調(diào)成99%var,我的問題是先把單個的var調(diào)成10天var,并且把95%var調(diào)成99%var,再算組合var，這樣可以嗎，正確嗎？和老師給的解法算出來的結(jié)果一樣嗎？第2個問題，此題最后問的是combined/effect,這個combined/effect不是diversification/effect?不應(yīng)該按這個式子VaR1+VaR2-分散VaRp算嗎？
老師，Q33沒懂。為啥要用預(yù)期surolus減去surplusatrisk呢。這個概念我沒搞懂
這個ir里面包含了tev為啥分母還有tev？
程寶問答
金程問答