金程問(wèn)答
老師您好，視頻38:26說(shuō)的equitymarketneutral收益與大盤無(wú)關(guān)，只考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)但買買該公司股票，其實(shí)不是也是受大盤影響，而且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)存在，這個(gè)怎么理解好一些
Jensen's alpha衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 謝謝
B選項(xiàng), 問(wèn)兩個(gè)地方: 1) 請(qǐng)問(wèn), tracking error為什么也要假設(shè)正態(tài)分布? 2) 請(qǐng)問(wèn), lognormal VaR是假設(shè)對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布, 那也還是正態(tài)分布啊? 老師上課說(shuō)的是"假設(shè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布". 請(qǐng)問(wèn)是指哪個(gè)變量服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題, 金額加權(quán)收益率我會(huì)了, 這個(gè)您不用解釋了哈; 我想問(wèn)的是, 計(jì)算時(shí)間加權(quán)收益率, 黃色框的r2, 為什么t=1的成本投入是130? 題目只說(shuō)了新買的那只股票成本是65, 但是原先t=0買的那只股票在t=1變成了多少市價(jià). 謝謝
無(wú)差異曲線是什么意思勒
請(qǐng)問(wèn)下這段話我沒(méi)理解, 謝謝
IR公式中α/φ的這個(gè)φ是什么含義
1：04：37時(shí)，老師說(shuō)賣掉資產(chǎn)1，會(huì)使資產(chǎn)1的邊際VAR下降，為什么??？資產(chǎn)1的邊際VAR的公式中怎么分析這個(gè)現(xiàn)象？
請(qǐng)問(wèn)低風(fēng)險(xiǎn)異常是不是和leverage effect 是一回事
精 老師能解釋一下這個(gè)題目嗎
老師您好，視頻第44秒，講練習(xí)題8的，怎么理解h0是什么，為什么h0是acceptclaim
這個(gè)是swap- treasury spread 下降，第二種情況不應(yīng)該是treasury下降嗎，為什么是treasury上升
沒(méi)有已知rf, 怎么辦?謝謝
為什么beta最低，他的mvar就最小
這個(gè)用德州儀器的計(jì)算器怎么計(jì)算呀
程寶問(wèn)答
