老師您好，請問算組合的VAR不考慮權(quán)重嘛，謝謝
老師你好，請問算組合的VaR不考慮權(quán)重嘛，謝謝
老師您好，想請問下，主動投資和被動投資是什么意思，為什么被動投資風(fēng)險小，謝謝
老師您好，我想請問下，這個協(xié)方差公式的推導(dǎo)過程，謝謝
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
這個地方，吳老師和高老師講得不太一樣，高老師說book value/market value 高，說明market value 被低估，應(yīng)該long . 吳老師說這個指標高說明是價值股。請問哪種說法是對的
我跟前面一個同學(xué)一樣，就是蚊子聲音。電腦聲音開到最大 都沒什么效果。
老師好，這個流動性久期里的日漸交易量，是歷史數(shù)據(jù)吧，不是當(dāng)天數(shù)據(jù)吧，如果是歷史數(shù)據(jù)的話，需要取當(dāng)天往前多少天的數(shù)據(jù)呢？歷史上每天的交易量是不一樣的吧，那么是取歷史數(shù)據(jù)的均值，還是取歷史數(shù)據(jù)的最大值呢？
老師，Beta值大于1并不一定都是舉杠桿造成的吧，也可能是承擔(dān)了更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險吧？主講老師總說Beta值高是因為舉了杠桿，這個說法不全面吧？中國的公募基金經(jīng)理一般不會去舉杠桿投資的吧？
TE不應(yīng)該等于Rp-Rb嗎，為什么老師說是上下總共偏離百分之6？而且Rp不應(yīng)該看基金經(jīng)理的表現(xiàn)嗎，怎么能提前確定呢？
此題算VaR值的時候，是默認他們的E(R)是等于0了嗎？直接用Z乘以標準差了，而沒有用E(R)-Z乘以標準差
老師好。主講老師將SaR和VaR做類比，說他們都是等于Z阿爾法乘以標準差，我回顧Var的公式，是用E(R)-Z阿爾法*標準差，而SaR的公式?jīng)]有用E(R)去減，而另一個值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以說Sar和Var的意義和算法是不同的吧？差了一個"E(R)-"?
為什么illiquid asset higher serial correlation？
去找FOF投資，對資金量沒要求么？不太懂為什么投資者不直接去找專門做私募基金的基金經(jīng)理呢？為什么需要先找FOF，F(xiàn)OF再去找基金經(jīng)理，有什么區(qū)別？謝謝老師
精 老師好，CashNeutralAlphas和RiskFactorNeutralAlphas這兩個詞用中文解釋是什么意思呀？看英文不太好理解。
程寶問答
金程問答