增量VaR和成分VaR公式一個(gè)是約等號(hào)一個(gè)是等號(hào)，右邊完全一樣，那么差異在哪？
老師，F(xiàn)檢驗(yàn)是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗(yàn)是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
這道題為什么不能用ln(1＋rt) 來計(jì)算幾何收益率？
老師，A為什么不可以，可轉(zhuǎn)債因?yàn)榱鲃?dòng)性不好，也很便宜的
為什么B選項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)誤會(huì)更大呢？
Beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么老師說衡量杠桿？
老師，VAR可不可能組合的VAR大于VAR1+VAR2？
請(qǐng)問老師，這里經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出來的α的volatility與實(shí)際觀察到的volatility不一致時(shí)，需要對(duì)α進(jìn)行規(guī)模調(diào)整，為什么規(guī)模調(diào)整就一定是α*IC呢？PPT中只是說了the scale of the α'll depend on the IC of the manager.沒有說具體的形式啊？
關(guān)于增量VaR和成份VaR的計(jì)算公式有點(diǎn)疑惑： 1.IVaR的近似計(jì)算公式中,講義中是MVaRa*Wa,這個(gè)Wa是啥意思，是不是單個(gè)資產(chǎn)價(jià)值，即Wa=Va=wa*Vp單個(gè)資產(chǎn)權(quán)重乘以組合價(jià)值？ 2.CVaR=MVaRa*Va,其中Va也就是單個(gè)資產(chǎn)價(jià)值和IVaR近似公式中是一個(gè)意思？
請(qǐng)問老師，此處可做空狀態(tài)時(shí)，為什么不是β（spy）+(1-β（spy）)+ht=1呢?，為什么只考慮資產(chǎn)在spy和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間配置，而不考慮價(jià)值股和成長股的頭寸呢？那此處0.7的含義是什么呢？
在這里紅色圈住的地方是beta的含義，這怎么理解？謝謝老師
在preferences這里，為什么高風(fēng)險(xiǎn)的股票被購買的多了之后，價(jià)格上去了收益率會(huì)被壓縮
老師好，可否把其他選項(xiàng)也解釋下。
請(qǐng)教老師，在這里，求導(dǎo)之后，alpha怎么沒了呢，謝謝
老師你好，這里，效用的公式在哪里講過？哪個(gè)章節(jié)的？謝謝
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