可轉(zhuǎn)債，那持有的這個(gè)債，是公司債么？期權(quán)，也是以公司股票作為標(biāo)的，都是針對(duì)同一公司來說？
在這里計(jì)算用久期計(jì)算虧損公式是什么？謝謝老師，一級(jí)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)記不清了
老師好，這個(gè)視頻里老師說了詞，但是聽不清楚，聽起來像“強(qiáng)烈司機(jī)分解”，具體是什么分解呢？
老師，整個(gè)耳機(jī)學(xué)下來，雙尾單尾情況的選取，我已經(jīng)暈了，有沒有總結(jié)整個(gè)二級(jí)知識(shí)點(diǎn)所有單雙尾情況下z值的計(jì)算的匯總啊??
145頁表格，beta不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的敏感系數(shù)么，為什么大于1就代表leverage？
請(qǐng)教老師在這里計(jì)算TWR時(shí)不用考慮本金么？尤其在1時(shí)刻還又注入了新的本金95000，這樣按著視屏中老師的計(jì)算方式，沒考慮本金，這個(gè)不能理解，請(qǐng)講解，謝謝
請(qǐng)問第3個(gè)選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤了呢？請(qǐng)老師詳細(xì)講講，沒太理解，謝謝
不嚴(yán)格來說，增量Var是不是等于成分Var？
不嚴(yán)格來說，增量Var是不是等于成Var
老師，請(qǐng)問調(diào)整組合時(shí)求解cost（圖2），對(duì)效用函數(shù)求導(dǎo)的過程中為什么沒把α代入為IR*TEV？前文中求解風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)時(shí)卻代入了
老師，低風(fēng)險(xiǎn)異象說的低beta、低volatile卻產(chǎn)生了高return，這里return指的現(xiàn)實(shí)return，還是投資者要求的return？按照上一節(jié)講現(xiàn)實(shí)收益率和期望收益率對(duì)比，低volatile產(chǎn)生高現(xiàn)實(shí)收益率是正常的，所以異象是指低volatile產(chǎn)生高的投資者要求收益率嗎？
在capm這個(gè)回歸里，誰是X，誰是X的系數(shù)呀？貝塔是X？（rmt-rft）是系數(shù)，斜率？參數(shù)估計(jì)是估計(jì)（rmt-rft）?
rit里的it是什么？rft里的ft是什么？
可以具體講一下為什么固定收益套利的收益來源于Convexity嗎？
什么事高凈值客戶？
程寶問答
金程問答