金程問(wèn)答
?？级?8題如何看出所有一等艙乘客都生還呢？ 生還率不是174/276嗎
模考二第58題一、二等艙年齡小于16歲的群體中，也不是全部生還吧？34/36，這不是說(shuō)明還有兩個(gè)遇難嗎？
如圖第39題，hazard rate和泊松分布的計(jì)算方法一樣？
如圖35題，為什么DD的計(jì)算中分母要多個(gè)V，明明公式里面分母只有一個(gè)波動(dòng)率呀？
這個(gè)題不懂怎么計(jì)算？還區(qū)分條件非條件嗎？另外單因素模型中，違約率的計(jì)算公式是什么呢？
老師，這兩個(gè)公式具體怎么理解呢，為什么相除大于1.5就是全部的ST加50%的LT呢，然后這個(gè)default在實(shí)際計(jì)算中指的就是K嗎，K具體是什么含義呢
看圖，請(qǐng)老師解答
次貸危機(jī)所有關(guān)系之間的矛盾可以稍微總結(jié)一下嗎謝謝
IR_swap什么時(shí)候會(huì)達(dá)到exposure的最高值？
effective_EE.為什么非遞減？
?？级?0題，為啥不考慮資產(chǎn)10%的增長(zhǎng)率呢？是干擾條件嗎？
這里敞口計(jì)算，0.8m違約時(shí)支取75%，那不是損失25%嗎，為什么不是1.2+0.8*25%
老師，想問(wèn)一下，是否是因?yàn)楸绢}ρ=1，所以portfolio里要么全損失要么都不損失，因此最大損失是$1m。如果ρ≠1的話(huà)，是否99%置信區(qū)間下的WCL就應(yīng)該建模算出來(lái)？99%置信區(qū)間下?lián)p失的是2個(gè)credit position，每一個(gè)$0.05m，所以WCL=$0.1m，EL不受ρ的影響，仍然是2%*1*$1m=$0.02m，這種情況下Credit VAR=$0.1m-$0.02m=$0.08m。是否正確？
老師，這道題是不是求的就是第一年不違約且第二年違約的概率？可否可以這么計(jì)算，第一年的存活率乘以第二年的違約概率：e^(-0.1*1)*[1-e^(-0.1*1)]
啥意思
程寶問(wèn)答
