老師幫你求一下這個題的d1和d2，公式正確但是數(shù)做不出來
66題為什么不能用指數(shù)分布算，前四年的減去前三年的不就是第四年的么
請問RWA在各階段basel中都表示credit的是嘛
這里的cost 資本金 margin都是我支付的，需要補償，不應該在定價時加上嗎
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個公式計算出來不對呀？還有一個問題是，題目說non-credit factors是0.4%，那我可以認為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的r1用的是無風險利率，,而N(-d2)里的ln(S/(Ke**(-r2*t)),這個r2用的是資產(chǎn)回報，也就是先算physicalPD，再把physicalPD帶入莫頓模型，這樣混用r1和r2可以嗎？還是說算E的時候，N(-d2)里的r2也只能用無風險利率？資產(chǎn)回報僅能在計算physicalPD的時候使用，不能混用？
密卷第57題選C，C選項說CCP解除了信用質(zhì)量和敞口之間的關聯(lián)，既然解除了關聯(lián)，為啥還是WWR呢
b選項，最后是說的交易對手的敞口下降嗎，交易對手的敞口下降，不就是我的敞口上升，所以是wwr嗎
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
請問Altman's z score需要掌握到什么程度？系數(shù)和每個變量的含義需要記憶嗎 以及其值對應的不同區(qū)間含義
解析沒看太懂，麻煩老師解答一下這道題，謝謝。
23題，債券和CDS發(fā)行人是相同的，如果同時違約不會有很大的風險嗎，為什么不選D
第20題資產(chǎn)的收益率不考慮嗎
講義96頁題目，PD很低的時候，相關系數(shù)提升影響很小，那么相關系數(shù)提升對senior價值下降的影響可以忽略，同時考慮PD下降對senior價值提升的影響，綜合來看senior價值上升。這么考慮對嗎
第38題提到了hazard rate 有點記不清 hazard rate的含義。計算和應用了，還請幫忙講解，謝謝
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