那MVaR是組合里面的資產(chǎn)增加一單位時組合VaR的變動。IVaR則是組合新增加一個資產(chǎn)時組合VaR的變動。對吧？
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
這個知識點(diǎn)（歸因分析）請完整介紹一下，另外也告知一下出現(xiàn)在哪個章節(jié)，我完全不記得學(xué)過這個知識點(diǎn)
老師，這里每個時間點(diǎn)的損失的波動率是怎么計算出來？比如100天前，就使用這個一百個數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？98天的就用98個歷史數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
對行業(yè)劃分后不是要再接著對大小盤股劃分，然后才對α排序嗎？
不交易區(qū)間是短的式子還是長的式子??？ 舉例說，不交易區(qū)間的上限是pc還是pc+移項(xiàng)的那一堆??？
期權(quán)在波動率大的時候價值高，既然要對沖波動率大，為什么一定是put，而不能持有call？
D不就是市場有摩擦的意思嗎？為什么D不是答案呢？
D的意思不就是市場有摩擦嗎？為什么D不對呢？
可以做空時，資金分配在了指數(shù)和無風(fēng)險資產(chǎn)上，β系數(shù)之和等于1。那哪里來的h資金投資到HML策略上呢？？？
這題過程和答案是什么
coupon不是鎖定的嗎？為什么NII會下降？？
這道題的知識點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？
這道題的知識點(diǎn)在哪里講過？
程寶問答
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