如何理解指數(shù)分布的無記憶性？這里The cumulative PD by the end of the first year 0.0149=1-e^(-0.015*1)，用計(jì)算器算出來是0.014888。 The conditional PD in the fourth year, conditional on no earlier default 0.0149=0.0142/(1-0.0440），用計(jì)算器算出來是0.014854。這兩個結(jié)果不是一樣的？
什么是服從馬爾可夫過程？為什么可以相乘？
The borrower's cash flow and ability to repay are more important than overdue amounts.如何判斷出哪個更重要的？
還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負(fù)號作用是什么，和normal VaR的 VaR=-（μ-Zの）的負(fù)號作用一樣嗎？
如何理解這里提到的關(guān)于逾期利息的處理？對于未收取利息，應(yīng)該采取什么樣的措施避免收入的夸大？如何處理中止交付或者非應(yīng)收利息？
如何理解這里提到的effective interest on the gross amount？如何在估計(jì)預(yù)期信用損失時(shí)考慮有效利息？
V×Sigama1為什么是UL?這個V是組合整體的金額嗎，和波動率相乘為什么是非預(yù)期損失
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準(zhǔn)備，準(zhǔn)備金，減值的概念？
如何理解這里提到的 selected KRIs?
the following is a copy of the notes taken during the meeting，題目提到了會議記錄，為什么還是選C？
CTD bond option 能再解釋具體一些嗎 沒聽懂
這道題中計(jì)算physical pd使用了asset return 請問這個physical pd的概念只會在計(jì)算d2中出現(xiàn)嗎？在使用BSM計(jì)算equity 和debt的公式中會涉及使用asset return的情形嗎？？另外能再解釋一下physical pd這個概念嗎？不是很能理解，rf已經(jīng)是使用市場價(jià)格得出的利率了，為什么真實(shí)的pd還要換一個利率來計(jì)算？
這里整頁P(yáng)PT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個Vasicek Model 方法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
第八年TSAA也沒變，TSCLGC為什么還是3.96
25年的考試還是這幾篇案例嗎，有沒有變化呢？如果有變化，什么時(shí)候可以更新視頻
程寶問答
金程問答