這里的wcl怎么算出來的，沒聽懂
選項A哪里提到是標(biāo)底資產(chǎn)的惡化呢？
老師，repo co's counterparty 不就是ABC嗎？他倆之間到底是什么關(guān)系??？
182題的I和IV不太明白，麻煩解釋這兩個選項
133題，actual recovery和settled recovery什么區(qū)別？
請教：B選項，說的是repo co. 自身的違約風(fēng)險吧？老師怎么說是repo co.的對手的違約風(fēng)險??？沒寫counterparty?。?
極端壓力情況下用一個alpha表示pd和敞口間的相關(guān)性。那為什么上面非極端情況也有alpha
信用百題第二題，請問D選項，銀行的敞口是不是上升的？因為company收入不足以支付利息導(dǎo)致？
解釋一下后面四個的區(qū)別，感覺都是一樣的
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
請教，抵押品的持有期越長，保護越充分，因為等到真的違約了，抵押品（抵押到期了）沒有啦，就沒有保護啦，老師解釋B項時為啥說持有期和保護效果無關(guān)呢？
106題為什么違約相關(guān)性增加，equity價值為上升，麻煩老師詳細(xì)講下呢，有點忘了。
老師對于long call 的情況，金融機構(gòu)敞口是下降了，但它的對手方對沖基金的PD上升了，金融機構(gòu)CVA=金融機構(gòu)敞口×對沖基金的PD×對沖基金的LGD，那么CVA不一定下降?。≈挥蠧VA下降才能算RWR吧？
老師選項B是啥意思啊？跟C項有什么區(qū)別，為什么不選B呢？
經(jīng)典25題
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