請問問題是不是可以理解為surplus期望的范圍的下限
第29題是不是應(yīng)該先通過組合beta找MVAR最小的，再看TR是否大于0.1
老師好，為什么這里計(jì)算的時(shí)候用的是TEV而不是題干里給的fund's volatility
老師你好 我突然有個(gè)問題 correlation和correlation coefficient是一個(gè)東西嗎
第2個(gè)不是說找到對投資風(fēng)格更具代表性的基準(zhǔn)，這和用多因素回歸沒啥關(guān)系啊
老師你好 我想問下，這邊的方法1相較于方法2，是不是方法1 的對沖實(shí)際上已經(jīng)把gamma，vega全部都對沖至0了，沒有剩余？
這個(gè)是跟1.96去比嗎？ 可以解釋多次題目中的1%嗎？聽不太明白
老師這題我感覺我理解的還是不到位，視頻里我覺得講的還不夠細(xì)致可以在講講嘛？
請問老師，這個(gè)題它的比例是不是寫的不對？應(yīng)該按照老師課堂上講的這個(gè)比例才對
老師，如果III：從歐洲股票切換到亞洲股票不算風(fēng)格漂移的話，那我覺得IV：增加對印度市場的配置也不應(yīng)該算啊，因?yàn)榧哟笥《仁袌龅呐渲靡部梢岳斫獬蓮膭e的地區(qū)的股票切換倉位到印度市場啊？這個(gè)應(yīng)該如何理解？
老師 你好 這一題的d選項(xiàng)是表示過度反應(yīng)或者過少反應(yīng)導(dǎo)致市場不有效出現(xiàn) 從而有高return？
老師你好 這題的d選項(xiàng)難道錯(cuò)的部分不是應(yīng)該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項(xiàng)99.99%或者d選項(xiàng)more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒此說法呢？
老師你好 50題的d選項(xiàng)我還是有疑問，這道題目問的應(yīng)該是survivorship bias會(huì)導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項(xiàng) 導(dǎo)致sample數(shù)量過于小，這個(gè)我理解，但是d選項(xiàng)不是也可以解釋是由于survivorship bias帶來的嗎，使得收益率過高，那確實(shí)這個(gè)收益率不能保證這個(gè)基金未來的表現(xiàn)啊，d選項(xiàng)哪里錯(cuò)了呢？
杠桿效應(yīng)與負(fù)反饋效應(yīng) 請問是指市場風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)知識點(diǎn)啊 ？
老師你好 我想問下強(qiáng)化班里面可轉(zhuǎn)債套利最終目的是使得delta等于0，但是在基礎(chǔ)班里面我們除了對沖delta至0，還將duration也對沖至0了，那我們考試時(shí)候應(yīng)該記哪一種呢？
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