請(qǐng)問老師，這個(gè)題為什么選a而不是b？
請(qǐng)老師講一下567題里面的a選項(xiàng)，答案說收益隨著時(shí)間的推移而產(chǎn)生，而成本是發(fā)生在調(diào)整投資組合的特定時(shí)間，那么這兩個(gè)不就屬于在不同時(shí)間了嗎
麻煩老師把這個(gè)題的c選項(xiàng)按照答案的思路再講一下，還是不太理解c表達(dá)的意思
老師 選項(xiàng)C里，C基金只投了61%小盤股 就說明C是投小盤股的，這樣未免有些以點(diǎn)蓋面了吧
請(qǐng)問老師，在交易股票套利這里面，為什么說他的策略和SMB.HML是一樣的呢？如果說再長起來的時(shí)候追加投資，做空反應(yīng)慢的股票，不應(yīng)該屬于追漲殺跌的動(dòng)態(tài)投資策略嗎？
44題，答案裏最後一句，re-hedging of direction exposure after market moves, 那麼為什麼答案C不對(duì)呢？
我覺得D是對(duì)的，因?yàn)椋?5%—（3%+1.6(9%-3%)))/20%=12%，請(qǐng)老師解答一下，謝謝
這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個(gè)股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
老師好，29題中，beta to the index 我可以理解成market 的beta 嗎？若可以，那29題treynor 是除market beta,而39題是除portfolio beta? 29題中的兩個(gè)beta如何理解？謝謝
第14題的第三句話怎么理解
老師這題B和D都不對(duì)吧，為什么答案是D
麻煩老師解釋一下這題的D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
c選項(xiàng)后半句是說roe的值并不是杠桿對(duì)吧？roe也是下降10%？
這道題并沒有說假設(shè)檢驗(yàn)的置信區(qū)間，是不能判斷t值的結(jié)果是否顯著對(duì)吧？
請(qǐng)問defined-benefit 是什么意思
程寶問答
金程問答