老師好，50題AB選項(xiàng)的本質(zhì)不都是樣本量不夠多嗎？就算增大樣本量，能被我選取的基金還是活著的基金呀。。。
虧錢的策略payoff不應(yīng)該是positive skewness嘛？ 左端（loss）的概率更大不是嗎
用CAPM怎么去分析 假設(shè)Erm-rf為負(fù)數(shù)極端情況 貝塔大的話 loss 貝塔小的話 profit?
用CAPM怎么去分析 假設(shè)Erm-rf為負(fù)數(shù)極端情況 貝塔大的話 loss 貝塔小的話 profit?
選項(xiàng)a并沒有提到單一資產(chǎn)，為什么是對的呢
書上說 滯后期的bta和未來收益率之間的關(guān)系是不顯著的，選項(xiàng)c是不是也錯(cuò)了？
95%這里為什么是雙尾？
老師，請問講解里提到incremental var約等于mvar*v，這個(gè)公式不是component var的計(jì)算方法嗎？
expected payoff 和 expected return有什么區(qū)別？
最后一題口徑不協(xié)同也不至于beta等于0吧，畢竟同一時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)還是高度關(guān)聯(lián)的？
這個(gè)b為什么是正確的呢？ 為什么是同時(shí)買入security和賣出股票呢
這道題的b選項(xiàng)是不是把a(bǔ)i改成bi就對了？
if jensen's alpha>0, 是不是意味著現(xiàn)在的return太高了，所以不應(yīng)該是為了防止overvalue后價(jià)格的回調(diào)趕緊賣掉嘛？
算SaR的時(shí)候z到底用單尾還是雙尾呢？前面講的是單，做題又用了雙。
為什么SaR建模是雙尾呢？不應(yīng)該只考慮小于E(S1)的情況嘛
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