老師，c選項的后半句話沒有看懂，可以給解釋下嗎
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風(fēng)險、借貸風(fēng)險、操作風(fēng)險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風(fēng)險，所以才選d嗎
老師您好！我來確認(rèn)下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
如何區(qū)分超額抵押和超額利差呢？比如這個d為什么是超額抵押？
老師，請問這里如果考慮rounding應(yīng)該交多少抵押品嗎？涉及到rounding 總是不會算
對于收固定方，信用敞口應(yīng)該是不變的啊，為什么會上升
為什么不能先算1年的var，然后直接除以天數(shù)的開根？是這個必須是均值為0的時候才能用嗎？
D選項和新增加商業(yè)貸款有什么關(guān)系？
（4/10）*65%*16bps，我算出來是416啊，為什么啊
老師，一般怎么區(qū)分是用雙尾還是單尾啊
老師好，我想問一下a選項，既然這個交易對手已經(jīng)被這家公司收購了，為什么還要去考慮交易對手的風(fēng)險？我理解的就是交易對手風(fēng)險已經(jīng)不存在了。
老師您好！一個說法的問題，請問Basel3中新增的Buffer（CCB CCyB GSIB）是都叫l(wèi)everage ratio buffer么？還是只有GSIB叫這個
這道題是H0 is false, 不符合type1的前提??？
市場波動綠上升，是不是所有資產(chǎn)的表現(xiàn)都變差，也就是收益率都降低？
老師好，C選項中contingency funding planning stress scenarios 和liquidity stress scenarios，這兩個情景在解釋一下吧有點分不清
程寶問答
金程問答