老師好，C選項(xiàng)中contingency funding planning stress scenarios 和liquidity stress scenarios，這兩個(gè)情景在解釋一下吧有點(diǎn)分不清
老師好，這道題中如果不考慮repo，債券的實(shí)際交易是每半年會(huì)收到1000×(1+5%/2)的coupon ，到期時(shí)收到債券當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)的價(jià)格是嗎？
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)卷積的知識(shí)點(diǎn)可以說下嗎
D說的是severe嚴(yán)重程度呀？為什么是反向壓力測試？？如何判斷一個(gè)反向壓力測試？？ 另外，A選項(xiàng)中 提到的，不可度量的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)趺慈プ鰤毫y試呀？
單調(diào)性
vesicek模型計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，要減掉EL嗎？
為什么這道題分母不用乘價(jià)值呢？
請(qǐng)問除了這個(gè)公式還有哪個(gè)公式需要聯(lián)立起來求asset value和波動(dòng)率呢？
這個(gè)K/So是implied Volatility嗎？
老師，請(qǐng)問不是通過二項(xiàng)分布算出來只有一個(gè)違約嗎？那么在計(jì)算EL的時(shí)候?yàn)槭裁闯?M而不是1M
老師，只要用標(biāo)準(zhǔn)法，cva公式里的EE就必須用敞口的折現(xiàn)值嗎？
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧？
老師，為什么置信水平越高，cds越容易發(fā)生賠付
老師好，請(qǐng)問其他條件一樣時(shí)，假設(shè)檢驗(yàn)95%的拒絕域大，還是99%檢驗(yàn)的拒絕域大？可以畫圖解釋一下嗎謝謝。
老師您好！這是不是可以算一道史實(shí)題？hedge fund歷史分為哪幾個(gè)階段。。哪幾種策略能幫忙總結(jié)下么。。？
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