老師好，若這道題變?yōu)橘I了一個看漲期權(quán)，此時怎么計算呢？
如果ABC評級比XYZ更高，那么CI增加，哪個銀行經(jīng)濟資本增加更多呢？為什么
老師，請問stock jump的概率密度函數(shù)的雙峰對應的橫坐標是什么，是只有公司發(fā)布消息的股票適用嗎？其他普通的股票是這個圖形嗎？
老師，這里的問題是不是應該問標的股票價格的隱含波動率，才是屬于Frown的情況。 股票期權(quán)的銀行波動率圖像是smirk，是不是應該針對所有股票期權(quán)都一樣的？
老師，可以簡單總結(jié)一下FRTB主要內(nèi)容嗎？FRTB屬于Basel幾呀？
計算波動率項的時候 dw應該等于§根號dt 這個前面的§默認為1嗎
0時刻的利率為什么不用加25bp
這個題目是不是有兩個點，一是A，說的是置信度高的var回測準確性低。二是BCD的，回測的置信度過高，會導致檢驗力度不佳，一類錯誤減少，但二類錯誤增加？有點混亂，幫忙梳理下。
這里的d選項。mappingA to B意思是A用B來映射的話。那么D,將指數(shù)用個股來映射對嗎？這個選項是不是對的？
41題解答的時候老師說左肥右瘦可以理解為左偏，因為左邊肥均值會往左一些。。那這里的偏度怎么看呢
聯(lián)邦基金的利率高低代表什么？如果經(jīng)濟不好的時候，聯(lián)邦基金利率會變高嗎？
聯(lián)邦基金是銀行在美聯(lián)儲的超額準備金，可以用于銀行間進行借款，為什么經(jīng)濟不好的時候會拋售聯(lián)邦基金？是誰去拋售？這是在二級市場可以交易的產(chǎn)品嗎？
VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容， 這句話是什么意思？
A項目不應該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)正太分布的要低，則定價比較高?不對嗎? B項目不應該1-2倍標準差的隱含波動率是比指數(shù)正太分布的要低，則定價比較高?不對嗎? 這個和百題108也是對應的呀，百題的108題目的A是用指數(shù)正太分布代替股票期權(quán)的out the money call option的波動率，那是會導致波動率偏高，則波動率越高定價越低吧？，
A項目不應該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高?不對嗎?
程寶問答
金程問答