金程問(wèn)答
求問(wèn)65題怎么解答
求問(wèn)此題如何解答
老師您好: 請(qǐng)問(wèn)第一行, 為什么ρ上升=>導(dǎo)致方差上升? 謝謝老師!
老師您好: 如圖所示, 第一種情況下, 直接相加各個(gè)VaR, 我覺(jué)得應(yīng)該是ρ=0呀才對(duì), 也就是沒(méi)有相關(guān)性, 才直接相加總的呀? 為什么是ρ=1的呢? 謝謝老師!
為什么不能分別求VAR,然后用公式加總？我算出來(lái)答案總是錯(cuò)的
不太理解liqudiation cost
No329 請(qǐng)問(wèn)這道題的bcd選項(xiàng)分別是怎么得出來(lái)的？
這一題求組合的VaR值，就是sqrt(100*100+125*125+2*0.8*100*125),算出來(lái)的結(jié)果是213.6，答案是不是有問(wèn)題？而且老師上課只是講了過(guò)程，也沒(méi)有去真正算過(guò)
如圖，考試中會(huì)給出聯(lián)合概率的表格要求查詢嗎？（2.2）中的數(shù)據(jù)是表示，都在第二年違約的概率呢，還是表示都在兩年內(nèi)違約的概率呢？如果是前者，那都在兩年內(nèi)違約的概率為四個(gè)小正方形中的數(shù)值之和？如果是后者，則（1.2）中的數(shù)據(jù)是表示一個(gè)在第一年違約而另一個(gè)在兩年內(nèi)違約的概率嗎？
求問(wèn)習(xí)題集43題怎么理解
求問(wèn)習(xí)題集44題如何理解
在 Credit Default Swaps 中，老師講的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方嗎？雷曼兄弟等破產(chǎn)企業(yè)是哪方？沒(méi)太聽(tīng)懂。
老師 這道題我覺(jué)得D選項(xiàng)也對(duì) 為什么不選D呢？
這個(gè)VaRt-1要遵循99%嗎
上課老師說(shuō)一類(lèi)錯(cuò)誤與二類(lèi)錯(cuò)誤是此消彼長(zhǎng)的，那怎么能設(shè)置一個(gè)low type one error rate and then have a test that creates a low type two error rate.
程寶問(wèn)答
