老師 這題沒看懂
老師，這題不太懂，麻煩老師解釋一下
老師，我想問一下答案的那個等式是怎么來的?
求解釋62題思路（上個問題忘了配圖，請忽略）
求解釋62題思路
強化課程講到買on the run 賣out off the run bond 賺了risk premium 我認(rèn)為后者產(chǎn)生risk premium 是不是應(yīng)該對手方賺risk premium？
梁老師上課留了38題，請問三種mapping方式得到的VaR值大小關(guān)系應(yīng)該是怎么樣的呢？為什么會產(chǎn)生這種差距呢？
市場風(fēng)險百題26題，AB選項還不是很明白，為什么用同一個Confidence level，回測得到的結(jié)果都一樣呢？
Var的回測中confidence level不宜過高，否則容易出現(xiàn)異常值為0和回測等待期很長的情況，請問這個confidence level指的是Var本身的還是回測的？
A只描述了問題，沒有提出solution吧？題目不是讓解決問題的方法嗎？我哪里理解錯了 謝謝老師
B是不是寫錯了？ C對嗎？ market risk有沒有對稱？
這兩句話什么意思
如圖片所示，請老師解釋下如何利用已知條件來計算，Residual risk，information coefficient 還有 Mean of Alpha 之間的公式是什么？ 如答案所示，為什么Residual risk 可以等于Volatility，而且單純想算出超過置信區(qū)間 【-3.24% 和3.24%】的股票個數(shù)，得知3.24%是雙尾95% 的區(qū)間，用400 *5% 就能得出20的結(jié)果，和之前的已知條件是怎么聯(lián)系起來的？ 請老師解釋 謝謝
老師，請問圖片上在判斷Kendall's t中的con和discon時，用的是圖片上上面的哪一種方法？然后下面那種情況是否判斷為既不是con也不是discon？
這道題dt的地方為什么不帶入1/12？
程寶問答
金程問答