老師，三角形那里的alpha不就是jensens alpha?
廣義極值理論和廣義帕累托分布是什么關(guān)系？POT屬于廣義極值理論嗎？
31題求的是daily var,題目給的volatility是annual的，所以要調(diào)整。我的做法是：先不調(diào)整，根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)算出volatility of the portfolio,然后在算var的時候再除以根號250。但答案是把不同的fund volatility先除以根號250，再算volatility of the portfolio, 再算var。這兩種方法算出來的結(jié)果不一樣，為什么我的做法不對??？
請問老師，第63題，完全沒有思路，麻煩給點撥一下吧，謝謝
請問老師，第60題，能給具體講解一下每個選項嗎？此外，這里的lag應(yīng)該是什么意思??？謝謝 ！
市場風(fēng)險中horizon和window的區(qū)別，老師能講一下嗎？主要是window不大理解。
67 a 利率下降 asset下降，liability 上升，為什么令funding risk 下降？
Pension fund 的sponsor 是繳納養(yǎng)老金的公司還是雇員？
老師，這一題為什么算energy的CVaR的時候，不能用energy自己的MVaR（0.462）乘以energy的position（15000000）等于6930000呢？
principal mapping VAR 相對于 cash flow mapping VaR 忽略了一些coupon 現(xiàn)金流，為什么說 二者VaR相等呢
老師，我算出來跟答案不一樣，老師你看看答案是否有誤?
老師，請問圖片上這道算Kendall‘s的con和discon的邏輯判斷方法，考試就是用這種方法嗎？還是用以前的那種？’
請問信用風(fēng)險百題45題，value of put option 和 call option是如何計算的？
這道題B為什么不對呢？
老師這道題出的是不是有問題 組合中兩資產(chǎn)cvar之和比組合總的var9241650大 .為10170000
程寶問答
金程問答