模考一79題中老師講boosting是給一些值更大權(quán)重，而在強(qiáng)化班中boosting 是重復(fù)bootstrap 和bagging ，和?？贾v的有些不同，請(qǐng)教老師boosting 到底指的是什么
?？家?9題中老師講boosting是給一些值更大權(quán)重，而在強(qiáng)化班中boosting 是重復(fù)bootstrap 和bagging ，和模考講的有些不同，請(qǐng)教老師boosting 到底指的是什么
謝謝老師 ?？家?0題不用回復(fù)了
本題a d有什么區(qū)別
關(guān)于這題，我的理解：題目中說銀行有扎堆現(xiàn)象，如果用GEV的話，可能某些塊最大值還沒有扎堆區(qū)域的最小值大，所以用GEV方法處理扎堆數(shù)據(jù)得到的結(jié)果會(huì)有較大的誤差，POT方法更適合處理扎堆數(shù)據(jù)。請(qǐng)問是哪里理解有問題呢？
24題，這個(gè)題怎么講的我知道了，就是跟課件上例題是反過來的，問題是這道題的問題是什么意思？能解釋一下嗎？ 題中給出的correlation為什么不是m？m不也是correlation嗎？
31題，var 計(jì)算為何不減去expected return
老師，你好！請(qǐng)問?？级?6題，梁老師的算法和答案不一樣，哪種做法是正確的？
請(qǐng)問老師48題為什么otm 比itm 看跌期權(quán)的wwr 大？后者在pd上升時(shí)的敞口更大
對(duì)于第一個(gè)案例，講到未來可能發(fā)生的損失不計(jì)入provision會(huì)引發(fā)順周期性導(dǎo)致的后果，請(qǐng)教老師，在操作風(fēng)險(xiǎn)中我們學(xué)到這部分不計(jì)入EL（不計(jì)提撥備即provision），但是卻計(jì)入U(xiǎn)L中，也就是資本留存已經(jīng)將其考慮進(jìn)來，為什么還會(huì)有順周期的問題呢？
市場(chǎng)百題63題：債券期權(quán)的行權(quán)日與利息日重疊的話，一定是在收到利息后行權(quán)嗎？還是因?yàn)槠跈?quán)的執(zhí)行價(jià)永遠(yuǎn)說的是凈價(jià)？如果題目遇到CALL OPTION，能否在收息前行權(quán)？
市場(chǎng)百題58后面的解釋最后一句：The annulized basis-point volatility equals. 是什么意思，是為什么？
百題材料第31頁，52題之前的知識(shí)點(diǎn)，model 4中，yield volatility 和basis-point volatility的概念分別是什么？
利率期限結(jié)構(gòu)模型2中，朗母達(dá)是否必須為正數(shù)，這樣才能推斷百題52題C選項(xiàng)正確？
47題解析，lender擔(dān)心抵押品價(jià)值下降留存haircut，為什么是針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
程寶問答
金程問答