為什么不能使用年化的值通過平方根法則轉(zhuǎn)換？平方根法則的使用有前提條件嗎？
B選項(xiàng)，如果ξ=0，對應(yīng)的是什么情形呢？
老師這道題能演示下怎么通過計(jì)算機(jī)求解嗎？按不出來這個(gè)數(shù)字
老師我這里算調(diào)整后的MVaR和beta都跟表格數(shù)值對不上（最后兩列），麻煩看看是否計(jì)算出錯(cuò)了，謝謝～
老師我推導(dǎo)相關(guān)系數(shù)的公式跟課件不一樣，麻煩看看推導(dǎo)有沒問題，謝謝～
老師，可以幫忙回顧下為什么option為非線性產(chǎn)品么，是由BSM公式中推導(dǎo)而來的么？
老師我想問一下 做多利率相當(dāng)于做空債券，那為什么在Swap里，支出浮動利率不就相當(dāng)于做空利率么，為什么對應(yīng)做空利率債券呀？
A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，關(guān)于creditspread是下降這部分，不是很理解，能再解釋一下嗎？
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過來操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個(gè)股的看漲期權(quán)？
老師，這道題為什么不是損失由大到小排列，-300000，-200000，-100000,和0，那么概率從左向右累計(jì)到99%，那就還是0?。繛槭裁床荒苓@么理解呢？
Which of the following statements accurately describes an alternative weighted historic simulation approach?題干中問的難道不是，以下哪個(gè)是描述權(quán)重變化的歷史模擬法嗎？兩句話描述的都是數(shù)據(jù)改變權(quán)重不變的情形啊，為什么不是選Neither
一個(gè)討巧的辦法是就算2yr6%bond的pv
老師您好，想請問下第113題的D選項(xiàng)怎么理解？如果是leverage上升（A/E），要么是asset變多，要么是equity下降，那么怎么把這個(gè)和期權(quán)波動率聯(lián)系起來理解呢？
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這里說var model 考慮了損失與損失間的相關(guān)性才能用考慮損失與損失間相關(guān)性的回測模型，那哪些var model是考慮損失與損失間的相關(guān)性？
程寶問答
金程問答