老師您好，在視頻第19:15的時候，ppt111頁，老師說的nikkei與yen的相關(guān)系數(shù)為正1時候，nikkei上升的同時yen上升我可以理解premium下降，但是如果nikkei與yen同是跌，是不是這樣理解：nikkei下跌，yen貶值，nikkei下降的損失本來可以以降低匯率折算成美元，但因為現(xiàn)在簽了fixedexchange所以就要以相對高的匯率折算成美元，相應(yīng)的損失變大，請問是這樣理解嗎？
sophisticated parametric這個是參數(shù)法的么？
兩個問題1。浮動利率債券在coupon支付日一定回歸到面值，為什么？2。浮動利率的現(xiàn)金流從第一年到第五年都是0，為什么？請老師解答
payer swap是支固定收浮動，那支浮動收固定的叫什么swap
第二條，為什么spot rate is above forward rate，long 方收到payment？long 方不是在利率上漲的時候獲利嗎？該怎么理解spot rate is above forward rate
請問老師，D選項。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
這個題是不是講錯了？coupon rate6%，半年的coupon是不是（6%/2）*1million？
為什么dr/r相當(dāng)于d[ln(r)]
brw方法是直接看權(quán)重的分位數(shù)嗎，為什么不是用權(quán)重將損失值調(diào)整后，重新排序再找分位點計算var呢
極值分布三個參數(shù)這個公式需要背嗎
這個公式要背會嗎
Coherent risk measurement 這里的權(quán)重加起來不用等于1嗎？怎么還有2.7這種權(quán)重
老師您好，請問視頻第41分鐘，ppt第80頁,soucedofrisk的第二段話怎么理解呀，為什么forward-contract-is-driven-by-the-cash-EUR-position
老師這里講的跟課件體現(xiàn)的不一樣
請問老師，選項B和D可以解釋下嗎
程寶問答
金程問答