金程問(wèn)答
關(guān)于這個(gè)unconditional coverage property和 independence property 都要了解什么考點(diǎn)
這個(gè)題目現(xiàn)在還考嗎 可以講一下嗎再 沒(méi)懂
既然日間交易頻繁，就算用1天的var也效果有限，這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該是降低回測(cè)的α更合適嗎？D有什么問(wèn)題呢？
我看課上給的copula公式僅考慮兩個(gè)variables 的correlation，題目中問(wèn)的是several variables？
這個(gè)model1和shadow the rate出現(xiàn)在講義哪里呀
d說(shuō)的非常不準(zhǔn)確，第一是方差，第二是0.5
nominal 的面值不是100嗎，用公式Fn為什么不是100??1.0274
交易CDO equity tranche，是指交易CDS來(lái)買(mǎi)賣(mài)保險(xiǎn)嗎？什么情況下才是交易equity tranche本身？
請(qǐng)問(wèn)如果將A選項(xiàng)中的age換成volatility 那是不是就正確了呢？
為什么相關(guān)系數(shù)增加，equity tranche會(huì)升值呢？spread為什么會(huì)降低呢？
specific risk答案用的是方差。什么時(shí)候用方差，什么時(shí)候用標(biāo)準(zhǔn)差？
老師這里為什么是equity價(jià)值的上升蒙受了紙面上的損失？相關(guān)系數(shù)下降不是會(huì)導(dǎo)致V equity下降嗎？策略里也是因?yàn)樽龆鄀quity層級(jí)因?yàn)閑quity層級(jí)價(jià)值下降而蒙受損失呀？
這里一籃子資產(chǎn)rho等于-1時(shí)是否可以理解為資產(chǎn)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化了，對(duì)應(yīng)的收益也會(huì)變??？
在這里 ，將（1+2%/2)^1放在方程的左邊，更容易理解。
老師，您 好，請(qǐng)教一下，如果我要收集國(guó)債與強(qiáng)生公司債券的yield，擬合回歸方程，有沒(méi)有一個(gè)前提條件？比如是同一個(gè)時(shí)間對(duì)應(yīng)的yield，還是同一個(gè)price下的yield?
程寶問(wèn)答
