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這個(gè)公式是在哪里學(xué)過？

bivariate standard normal distribution 什么意思？

mean reversion parameters 哪個(gè)是Y哪個(gè)是X？

Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是變動(dòng)的嗎？第三點(diǎn)為什么不正確呢？

針對B選項(xiàng)，正確回測是not reject，如果犯錯(cuò)，不應(yīng)該是reject 原假設(shè)，那不是一類錯(cuò)誤嗎？

在求解drift1時(shí)，向上向下的概率如何設(shè)置呢？

987.654為什么不是第二張圖片中紅色部分的計(jì)算？

還是不太懂原理，麻煩再講一遍。另外為什么是put，而不是call呢？

老師，想請問一下課件這里expected discounted value使用不準(zhǔn)確的原因是不是因?yàn)椴皇莚isk-neutral呀。如果和題目里一樣假設(shè)是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了

老師，這里的christoffersen‘s檢驗(yàn)是否可以理解為在binomial檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上增加了對超過var值損失數(shù)據(jù)之間的indepence進(jìn)行檢驗(yàn)

the risk horizon is short指的是什么？

這個(gè)公式里面阿爾法 為什么是99 不是1

為什么定義中CDF為standard uniform distribution？

紅色空中的個(gè)數(shù)如何計(jì)算？

視頻錯(cuò)誤，麻煩修改。