金程問(wèn)答
incremental risk charge的對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)還請(qǐng)截下圖
為什么這里的時(shí)間用dt表示？老師能否講解下伊藤引理公式，從數(shù)學(xué)角度出發(fā)，以前關(guān)于導(dǎo)數(shù)的知識(shí)忘了，謝謝。
為什么具有均值復(fù)歸特性的模型，短期利率高于長(zhǎng)期利率，drift項(xiàng)會(huì)為負(fù)值呢
老師我想問(wèn)，如果相關(guān)系數(shù)下降，可以通過(guò)買指數(shù)賣個(gè)股的方式盈利嗎，如果可以具體怎么做
視頻講解里面老師好像漏掉乘以根號(hào)10了
Forward contract delta值為什么是1呢？這塊知識(shí)忘記了，請(qǐng)老師幫忙回顧下，還有除了題中提到的Delta值，考試中還會(huì)用到哪些？麻煩老師幫忙回顧下，謝謝！
請(qǐng)認(rèn)真解答：?jiǎn)栴}1：value of the CDS spread 和 CDS spread 這應(yīng)該是兩個(gè)不同的概念吧，前者應(yīng)該是合約價(jià)值，后者應(yīng)該是保費(fèi)？ 問(wèn)題2： CDS spread 同時(shí)跟標(biāo)的資產(chǎn)本身違約性和CDS售賣方違約性有關(guān)，那標(biāo)的資產(chǎn)違約上升理論上CDS Spread 應(yīng)該上升，但是CDS售賣方違約行上升則CDS Spread 應(yīng)該下降，那如何判斷最終CDS Spread是上升還是下降？
這里橫縱坐標(biāo)實(shí)際意義能再解釋下嘛
這一道題考察的是什么知識(shí)點(diǎn)，能把對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)PPT截圖下嗎，為什么不是2%+0.6%*3/12
老師，為什么投資級(jí)與投機(jī)級(jí)債券的相關(guān)性比投資級(jí)債券之間的相關(guān)性低呢
這里一邊說(shuō)dr是change in the rate over a small time interval, 另一邊dt是按照年計(jì)，兩者不會(huì)矛盾嗎，按年計(jì)不能算是small time 吧
Vasicek Model既然波動(dòng)率時(shí)逐漸下降的，為什么公式里是σ，而不是σt呢？σ沒(méi)有角標(biāo)，就說(shuō)明一直不變吧？
這個(gè)題怎么確定用什么公式呢
還是沒(méi)太理解為什么均值也要轉(zhuǎn)換
這個(gè)橙色圈圈的部分感覺(jué)是在求sum 為什么說(shuō)是average啊
程寶問(wèn)答
