這道題我算出的答案是B，但是題目答案是C。我看了答疑，差異就是我算出來的K是0.2415，答疑算出來的是0.25。使用的方法是一樣的，但是算出來的答案不同，請確認一下這道題的答案是哪個，并且給一下完整的計算過程。
老師我這寫12的兩個疑問可以和我講細一點 我想知道怎么一步一步的。2的那個地方用平方根法則為什么不是我黃色部份。??dt。dt等于12分之1不等于1啊
correlation上升 股票價格下降 但這個題沒有說在股票市場里啊
如果correlation coefficient < 0 呢?
不太明白CDO分層的邏輯. 我初步理解CDO底層是一個債券組成的portfolio 然后將Rp mapping 到 三個不同評級的bonds(tranches)? 如果可以理解成三個不同違約風險的bonds, 那么correlation related Crisis 中 指的是三個yield rate 的correlation 上升或下降? 這三個bonds的default prob 與bond portfolio掛鉤, 如果底層bond portfolio 有3%的face value違約, equity tranche 價值就會歸0? 根據(jù)后邊Term structure of A-rated bond 和 CC-rated bond, 在無違約情況下, 隨著時間推移 yield of A 上升 but yield of CC 下滑, hedge fund根據(jù)這個情況做了short mezzanine tanche(A-rated) and long equity tranche(CC-rated)?
我這里想追問一下 average maturity的算法, 因為題目中剛好是將兩個face value相等, 如果face value不相等的情況呢?
這個方法在講義上沒有計算吧 沒有說過這個方法
risk-free investment是什么? long risk-free investment = long Tbills or lend money at Rf rate?
舉的例子很好 但是這里推導漏了weight(omega)
老師這里第五小的數(shù)據(jù)小于等于z分為兩種情況，這兩種情況可以在細講一下嗎？特別是如果數(shù)據(jù)中只有4個數(shù)據(jù)小于等于z的這種情況應該歸結(jié)到哪一個里面，如何理解
老師這里要硬記阿爾法是置信水平嘛
如何解釋equity spread increased sharply ,mezzanine spread is lowered ?
為什么這種計算不正確？
老師，那針對ad檢驗只要記住它是對于ks檢驗的一個修正，對于分布尾部的考量賦予更高的權(quán)重這點就可以了嗎？
這里均值為什么也要轉(zhuǎn)換？
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