金程問(wèn)答
老師 這道題為什么不能直接用條件違約概率來(lái)求 直接是1-e^（-0.12）
234題，問(wèn)的是下列哪一個(gè)說(shuō)法是正確的。 這里的B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里 D選項(xiàng)說(shuō)的cash settlement在CDS中指的應(yīng)該是如果發(fā)行債券的人違約，則CDS的賣方需要賠付，賠的是資產(chǎn)價(jià)格-市場(chǎng)價(jià)格，和這個(gè)選項(xiàng)說(shuō)的沒(méi)什么關(guān)系
235題的C和D選項(xiàng)是什么意思
279題為什么選擇A，securitized product backed by student loans有什么特點(diǎn)
第259題，A和B選項(xiàng)不是很能理解是什么意思
這道題目為什么選擇D，在講義上fraction并沒(méi)有提到rating agency和originator之間的摩擦，和rating agency相關(guān)的是arranger，servicer和investor。
障礙110的那個(gè)put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價(jià)格是100，所以不是在100以下才開(kāi)始賺錢(qián)嗎，為什么在100-110段還會(huì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)
為什么 K=10 ，S=12的時(shí)候，long方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？這時(shí)候long方不是賺了嘛
conditional PD 和MDP有什么區(qū)別嗎，感覺(jué)都是前一期不違約的情況下后一期違約的概率
在考慮wwr 和rwr 時(shí)，為什么賣出期權(quán)沒(méi)有敞口，而賣出CDS是有敞口的？
這道題是OTM，敞口應(yīng)該為負(fù)？自己違約才對(duì)吧？
為什么銀行初始得到的為250個(gè)bp？
請(qǐng)問(wèn)圖中劃紅線部分怎么理解？
老師這里的metron model不是用于stock price計(jì)算PD上的時(shí)候，但這題這ABC公司資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了bond，這里讓我來(lái)有點(diǎn)混亂，還是這個(gè)bond的出現(xiàn)只是為了提供K（face value）值，為了方便計(jì)算d2.
沒(méi)
程寶問(wèn)答
