老師，這道題如果是問CVA的stress-loss-for-counterpartyDD(而不是EL)的話，是否是算前三個counterpartyAA,BB,CC的壓力損失呢？（因為CVA是對手方給DD的).還是說就算是計算壓力損失CVA也是只用DD的數(shù)據(jù)？
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
請問怎么判斷題目問的是聯(lián)合pd還是條件pd，出現(xiàn)follow的就是聯(lián)合pd，condition的就是條件pd嗎？
信用風險百題51題，B選項，題干已知無清算風險，是否意味著forward到期對方不會違約？那還存在credit exposure嗎？另外請詳細講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
題目說200bps是pay的，為么是流入？為么算流出的時候只用senior的90m本金，不用計算subordinate的10m本金呢？
這題的which指的不是A公司么？
第四行PVEE to the counterpart，指的是我面臨的對手方的信用風險嗎，如果是對手方面臨的我的信用風險，英文一般怎么表述呢
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風險利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風險利率無關(guān)吧？3.如果用無風險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2都會上升，d2上升的時候n（d2）對應(yīng)的百分比越大，那么n（-d2）對應(yīng)的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
這里的rho 為什么是違約相關(guān)性？而在VaR的公式里是資產(chǎn)相關(guān)性？
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時候要減非信用的利差？公式中本來的就是兩種利差和等于總利差的??？
191題為什么選擇C選項，CDS涉及兩個交易對手方，不是風險最大的嗎
這道題的ISDA條款，基礎(chǔ)課上老師就是一筆帶過。在做題的時候，好幾道遇到ISDA的題目都錯了。就ISDA這一個點，考綱的要求是什么呢，要掌握些什么
210為什么選C。如果break條款用得過早，明明對面只是陷入了一時的危機，直接終止，那對于比較弱小的公司來說，不是反而雪上加霜嗎
205題為什么選A
程寶問答
金程問答