老師這題的A選項放到O/Caccount里面其實不就是overcollateralization嘛？
這題我的解法不對嗎？算出來是0.19呀
用MDP能計算CVA嗎
老師這題1%怎么對應2.33呢，這不應該是雙尾嘛？如果這里等于2.33那么再講這里的時候1.96怎么會對應2.5%呢，這里說的有點亂吧
MBS與CDO的區(qū)別是什么？
老師說起到這頁的2.675，我想起一個數，3.841，去判斷3.841，但我想問一下這個數是在哪里提到過
KMVmodel中，可以用歷史數據得出違約概率，那此時再求DD還有什么意義呢？像D選項的描述，這里的DD還有什么意義嗎？
這里信用風險分析時為什么不考慮equity的利息流出？
老師，當出現損失時，超額抵押是否一定會先覆蓋最低層級的損失？
請問，這張圖橫坐標應該怎么理解？是代表不同swap的maturity年數？還是代表同一個swap，我站在距離最后一筆payment前N年？謝謝。
94頁練習第一題，D選項為什么不對
老師，這題A項指的是什么呢
請問此處的EE=8.3是怎么算的？謝謝
單因素模型在給定m均值的情況下，為什么是這么寫的？不應該先把α轉換為標準正態(tài)分布嗎，同時(k-v0)/v0對應k'也要做處理，即做兩步處理：1、處理α為α'=（α-β*m）/根號1-β平方2、處理k-v0/v0同樣與α'的處理減均值除以標準差。老師這樣理解對嗎？
這里merton模型中計算d1d2的時候，為什么要將debt的價值進行折現？BSM期權定價公式中也沒有將K執(zhí)行價格進行折現，這里為什么進行了折現？
程寶問答
金程問答
