這張圖的角色聽起來特別亂
為什么是用4-0.36
復(fù)利計息吧
還是無法理解threshold和敞口還有cva之間的邏輯關(guān)系
價格和ED 凸性有什么關(guān)系？為什么利率降了，Ed 也降了？
這道題里三個rate分別代表圖里的x還是y?counterparty 指的誰？這里的spread是怎么得出來的？
請分析下四個選項
劃線的地方，是指空頭方面臨的多頭方帶來的敞口嗎
想問一下這里這個effective EE的概念和non- netting的概念是一樣的嗎？
第四個怎么錯了？
百題75題，設(shè)立X和Y，這里都表示各自頭寸的絕對值嗎？
老師，這個BBVA不是pay，LIBOR+30bp嗎？而且是shelloil去跟BBVA借錢，那BBVA應(yīng)該收固定的9%才對？難道我翻譯有問題？麻煩解答一下。
為什么N(d2)表示行權(quán)概率，能用數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)一下嗎，記憶模糊了
老師寫這個方程得不到PPT上的結(jié)論啊，括號里的分子是1+Rf
老師，這里面兩個PD，算出來直接就是半年和2年的累計PD嗎
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