視頻里老師講解選項是矛盾的呀？根據(jù)正解B，coherent and ES均衡量tail-loss，但解說CD時又說coherent衡量的是entire另外請問VaR衡量的是non-tail 而是某一分位點的 這樣理解對嘛
37題解釋一下
106abcd謝謝老師
老師請解釋下89 time- dependent模型是哪個，然后，為什么2是對的。1中的volatility是指r的嘛
老師求解答B(yǎng)選項前半句：Cash-flow mapping considers the timing of the redemption cash flow payments only. 這句話的意思
老師，選項a為啥CDS spread應(yīng)該是下降?
Why not B?
第26題，如果變成美式期權(quán)要怎么計算價值，我記得一級好像講過，但我忘了
老師，選項c引申的cash flow mapping怎么考慮相關(guān)性的
老師 這道題可否全面講解一下
142頁，通過copula計算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風險部分已知兩個資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計算呢？
用threshold找極值的分布本身就是POT，A選項為什么說threshold上升的時候會趨于POT？threshold下降就不是POT了？
buy call options on指數(shù)，sell call options on個股是buy correlation嗎？
老師你好，請問ppt第54頁最后一段話如何理解，超過橢圓分布是指非橢圓分布嗎，這段話的意思是非橢圓分布的時候，coplua更好嗎
老師您好怎么理解視頻里ppt35頁第二點alargelosseventwillreceiveahigherweightthanundertranditionalhs
程寶問答
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