當經(jīng)濟狀況較好時，相關(guān)系數(shù)較低，當經(jīng)濟狀況比較差時，相關(guān)系數(shù)較高，那么當衰退要到來時，應該是經(jīng)濟由好轉(zhuǎn)差，相關(guān)系數(shù)應該由低升高，為什么會是downturn?
請問老師如何理解D選項的 better smoothness 呢？
老師，這里看漲外匯遠期應該是覺得外匯匯率未來會漲，那么按照常識，不是應該看漲外匯利率（因此資本流向外幣市場，外幣升值），看跌本國貨幣嗎？為什么跟視頻里“看漲本國利率，看跌外國利率”的結(jié)論不一樣。
老師在講volatility調(diào)整的例子時重新調(diào)的return就重新排序，并用non-parameter取得新的var，這例子說的return也是var是么，return=（μ-Zασ），是這樣嗎
老師請看下這個題，首先只考慮本金或者久期，那么如題所述的rate升高對減少NP對嗎？var的部分呢，是不變嗎，如果這么理解A和B選項應該是對的。D選項undiversified是零時刻現(xiàn)值乘以對應var，那么rate變大折現(xiàn)因子也會變小，如果var不變D選項也是變小。希望您做一下這個題之外還能回答我，1：不明白每個時刻對應的var和利率有關(guān)嗎？用參數(shù)法應該考慮是債券P/L的均值和波動對嗎？那債券的P/L和rate是有關(guān)系的，上面就不能說r↑，NP變小，var不變。2：這個題答案說是C，但是也不一定對，因為是很久前互相傳過來的。想問的是考慮了相關(guān)性，是用到這個ρ*Zα*σ算邊際var，再近似得到的componentVar么，這么算var看起來是沒有變化的，但是NP也還是受利率↑而下降。如果您覺得沒有正確答案就請回答我提出來的后面兩個問題吧，感謝。
老師，這道題沒怎么懂啊，有詳細點的解析嗎
deep in the money put和deep out of the money put的delta能否也請老師寫一下？還有一級時學習時的call和put的delta的圖像，能否請老師畫一下？
這道題請講解一下，為啥B是應該去測試的呢？在正常狀態(tài)去測試不也是應該的么？
這里的lambda表示什么呢？數(shù)據(jù)新鮮度嗎？是怎么得來的呢
老師好，在買相關(guān)系數(shù)的三種方法中，講義中講到當相關(guān)系數(shù)上升時，可通過buy put option on an index,sell put option on individual stock.但是百題中第48題中提到buy call option on an index,sell call option on individual stock.也是可以的。這有點費解。相關(guān)系數(shù)上升，不是意味著危機來臨，難道還有大盤股和小盤股都漲的情況嗎？
老師好，這道題的公式為什么我沒有見過啊，是在哪個章節(jié)的，現(xiàn)在還會考嗎
老師，這道題是什么意思呀，這個涉及的知識點在哪章
想問一下VaR mapping考試時候見過什么樣的考法？
老師，能不能幫我總結(jié)一下哪些算風險要素
老師，這道題有詳細一點的解析嗎？
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