老師，這道題為什么選d啊?其他選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
老師好，這道題預(yù)期收益率12%沒有用嗎
老師我怎么記得model1和model2都均值復(fù)歸？均值復(fù)歸的是哪幾個(gè)model??？
這道題目什么意思？沒讀懂
WINDOWS和HOLDING period有什么區(qū)別？
請問老師，匯率中不含有利率風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師麻煩講解一下這題的邏輯可以嗎
老師，PPT163為什么第一年末沒有coupon，不是太懂
老師能不能再講講monotonicity、homogeneity、translation invariance 、subadditivity的性質(zhì)，和coherent risk measure的關(guān)系n
本題的B選項(xiàng)和C選項(xiàng)能否幫忙分析一下
老師您好，這題是否可以按這個(gè)方式理解：題目給的表格是基于BSM模型給出的（也意味著put-call parity是根據(jù)BSM得出的？）。根據(jù)已知條件帶入put-call parity，我們得出put價(jià)格為3.30。但是BSM模型給出當(dāng)implied volatility=63.8%時(shí)，put價(jià)格為6.13，3.30<6.13，所以是Lower，選擇A？
請問用二叉樹給債券“看跌”期權(quán)定價(jià)時(shí)，從第三步折現(xiàn)到第二步時(shí)，是否要加上coupon作為期權(quán)的價(jià)值？看跌期權(quán)意味著手中持有了該債券？
老師能再講解一下VARp等于delta 乘以VAR 的公式嗎？謝謝
劃紅線部分是不是沒有加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的部分
老師，講義173用的是利率二叉樹，所以不是用上圖右邊公式，對吧
程寶問答
金程問答