老是拒絕原假設(shè)不能說明validating嘛？
第85題，既然波動率估算高了，是否表示對風(fēng)險估算高了，那么定價是否會低估了呢？亦或?qū)ζ跈?quán)的定價，如果波動率估算高了，價格自然估算也高了。
三個題里，有兩個學(xué)完correlation basic來做題完全不會，都不知道公式在哪。建議把這些題重新整理下位置。
精 A選項是單變量回歸的對沖交易，C選項時雙變量回歸的對沖交易，D選項是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項舉個具體例子嗎？
老師，C為什么不對，不是后一期金額折現(xiàn)后按權(quán)重的加總嗎？我感覺B不對，是因為后一期折現(xiàn)過來并非等權(quán)重的
老師，21題可以再講一下嗎，謝謝
老師，20題，copula的假設(shè)里面是包含了靜態(tài)相關(guān)系數(shù)的要求嗎
老師，17題，二的說法，傳輸變量具體是有指代嗎
精 第62題D選項什么是均衡模型，利率的期限結(jié)構(gòu)模型中？
這一題C為什么錯，D為什么對呢？
老師，第13題duration mapping原理能再講一下嗎？為什么是same duration？怎么計算same duration？還有為什么要用零息債
老師，這一題的B為什么不對，一共兩個參數(shù)，形狀和規(guī)模，現(xiàn)在選項B已經(jīng)說了如果X是服從正態(tài)分布的，那么就是說形狀參數(shù)就知道是0了吧，所以只需要β了，哪里有問題？
Q85，lognormal為什么是平的？
請問老師，為什么外匯互換的定價為什么不是relatively low而是high？
Q52的C選項，long CDS不應(yīng)該是WWR嗎？
程寶問答
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