精 Q52的A選項，CDS spread為什么會下降？
單變量回歸和雙變量回歸是什么和什么回歸呢？為什么是考慮到名義和實際利率變化的呢？
老師，我記得VAR的算法是-u+Z*sigma，那這個代表的是收益還是損失呢？
老師，模型2的變種，HO-LEE model 不是無套利模型嗎？
請問老師，這兩個公式怎么來的，謝謝
老師，第14題是二級考綱范圍里面的嗎？delta計算過程不是太懂，forward為什么是1？還有var計算為什么是波動率*Z*P，參數(shù)法的計算法則不是這樣的呀
老師，12題，反過來說個股映射到指數(shù)股上可以嗎？另外，選項A的spot rate如果改成USD/JPY forward rate 可以嗎
老師，第六題b選項有對應(yīng)公式嗎
老師，第三段話不太明白
老師這塊可以具體講一下嗎
老師，廣義極值分布是不是近似于正態(tài)分布，而廣義帕累托分布因為極值偏多，對應(yīng)是肥尾？
老師，我還是比較困惑，為什么bond價值估算只在第三年末才有，難道第一年和第二年末bond沒有價值嗎？
basis point vol = sigma*r，r可能為負(fù)嗎，這樣就導(dǎo)致bpvol decrease
請問這道題是否可以在計算出組合的daily var之后再乘以根號10
組合的EL不應(yīng)該是不考慮相關(guān)性，各自的EL累計求和嗎
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