精 callable bond和putable bond的知識點(diǎn)可以詳細(xì)說一下么謝謝
解釋下D, 謝謝 老師上課說"回測的方法有很多"我覺得她看錯題了吧...這里說的是數(shù)據(jù)的問題. 那請問下 數(shù)據(jù)是不一定不足吧? 謝謝
63題中，為什么sigma不需要從年化的轉(zhuǎn)化為一個(gè)月的計(jì)算？
請問老師，correlation weighted的是怎么做的？謝謝
請問老師，怎么理解spectral risk 反應(yīng)了risk aversion呢？謝謝
請問 crashophobia 這個(gè)麻煩你解釋下為何只能針對執(zhí)行價(jià)比較低的情況? 整個(gè)前前后后的原理, 都麻煩您說一下哈, 謝謝
老師，這個(gè)是考試要掌握的內(nèi)容嗎
老師，相比于var，es有次可加性和一致性的優(yōu)點(diǎn)，這兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)具體體現(xiàn)在什么方面？
老師，這頁ppt里面VAR的表述為什么標(biāo)成了level?C?
二項(xiàng)分布接近于正態(tài)分布條件是什么？
老師，講義第80頁，為什么允許那個(gè)像反著的3的變量取值0或者1？
請問這里risk free rate is constant為什么在bond這里不適用呢？謝謝
老師，最后一句是不是說前三個(gè)主成分中的任何一個(gè)都能描述整個(gè)組合的結(jié)構(gòu)和波動率？
老師，第74題答案里的2.44是咋算出來的，不是用101-108.07/1.0856嗎
流動性風(fēng)險(xiǎn)的題怎么跑到market risk mapping里了。
程寶問答
金程問答