87題，為什么statement 2正確？如果我們討論的是model 2的vasicek model，那么volatility是不變的呀
68題，為什么是選項A？
第37題，為什么threshold也算作peaks-over-threshold的參數？
第20題，什么是hybrid approach？hybrid cumulative weight怎么理解？
老師好，請問針對同一個總體，為什么樣本量越多（即課程視頻中說的“切得越多“），求得的一致風量度量越大？？一定嗎？還是說有可能對于另外的總體而言，有可能樣本量越多，求得的一致風險度量越小？這是不是和總體分布的密度函數有關？謝謝老師。
老師好，前邊的例子中，權重設為五分之一，是因為有5個離散VaR值，那么這個例子中，表格已經給了weight了，為什么最終求風險度量的時候還要求9個數的平均值？？？另外，這個例子中的風險厭惡系數γ=0.05用在哪兒呢？謝謝老師。
請教老師，這里Pt除以Pt-1的對數為什么等于5%呢？是用了連續(xù)復利的公式么？
請問第一個陳述是否是正確的
請教老師，這里e^Rt次方為什么等于1?小rt次方呢？哪個知識點？謝謝
請問下: 1. 這個積分變量p是confidence level還是significance level? 2. 換句話說, 我們說的95%VaR中的這個置信水平是這里的積分變量嗎?謝謝
請解釋下sample period指什么?(一級的我好像忘記了)
老師好，市場百題61題，主講老師說利率二叉樹都是對短期利率建模，短期利率的時間范圍是多少呀？多長時間范圍內的利率算作短期利率呀？
老師，A選項是從哪里看出來的
老師，請問c選項應該怎么理解呢？F1^-1不應該就是Fn^-1的第一個嗎？為什么寫是反函數？
第47題C和D選項的前半句錯在哪麻煩再講一下，謝謝
程寶問答
金程問答
