老師好，市場百題34，我覺著可以這樣理解吧，按照我貼的圖，隨著C-level的增大，非拒絕域越來越窄，說明越來越容易拒絕原假設(shè)，所以99%的比95%更容易犯第一類錯誤，拒真的錯誤，所以選項A,99%的Var比95%的var更不可靠可以算正確。我的這種想法與主講老師的講法相反，主講老師的講法是說99%犯第二類錯誤的可能性更大，不知道我的理解算不算對？
老師好，市場百題32題，為什么此題的假設(shè)檢驗?zāi)J(rèn)用了正態(tài)分布統(tǒng)計量Z,而沒有用kupiec統(tǒng)計量？我們在考試的時候都可以默認(rèn)用Z統(tǒng)計量嗎？
老師好，我藍框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
老師好，市場風(fēng)險百題28題，這個u=3,3有具體含義么？比如代表3million的損失？大于3million的損失會被計數(shù)。
老師好，規(guī)模參數(shù)的意義是什么，有什么比較好的解釋么？
老師，這個橫坐標(biāo)不是執(zhí)行價格K嗎，k小的時候能說明S也小嗎
老師，這個expactation rate的公式是怎么來的，有推導(dǎo)公式嗎
老師，這頁的Larger mean-reverting parameters produce shorter half lives是表示什么啊
smirk的解釋除了BCD選項還有其他的嗎？麻煩老師再統(tǒng)一列一下
判斷是否為無套利模型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是趨勢項λ是否隨時間變化嗎？
A選項中提到的“賬面價值”是什么？是指CDS的價值嗎？
C選項 如果是一個call 不敏感沒有行權(quán)機會沒有價值，可是如果是一個put，沒敲出的時候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
老師好，此題選項D和題干中的觀點不符，甚至相反，因此我選了D,難道不對？
老師您好，我想問下為什么這是一步利率二叉樹，這有兩個利率，可以用forward把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot把year1折現(xiàn)到0時刻，為什么不是兩步利率呢，謝謝
老師您好，我想問下為什么這個是一步利率二叉樹，它給了兩個時期的利率呀，可以用forward interest rate把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot rate把year1折現(xiàn)到0時刻
程寶問答
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