金程問(wèn)答
74題，能否解釋選項(xiàng)C和D？
40題，B選項(xiàng)為什么正態(tài)分布仍然要估計(jì)shape parameter？shape parameter為0時(shí)不就是正態(tài)分布的light tail嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，解答中r(uu)的公式為什么后半部分是“-σ根號(hào)dt”
請(qǐng)教老師，我能理解老師說(shuō)的相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率的正相關(guān)，相關(guān)系數(shù)上漲，波動(dòng)率也漲，但是有一個(gè)問(wèn)題，波動(dòng)率漲，不一定就代表賺錢(qián)吧也有可能是虧損……long a put，如果價(jià)格看跌，這波動(dòng)率是漲了代表收益，可是如果市場(chǎng)上漲，這long方賠錢(qián)了呢？這種情況下也是波動(dòng)率有漲，迷糊了，麻煩老師講解下
請(qǐng)問(wèn)下歷史模擬法計(jì)算VaR, 每次得到一個(gè)new data, 是替換總體中的oldest data還是window中的oldest data? 謝謝
請(qǐng)解釋下這里謝謝
請(qǐng)教老師，confidence level高，這不是說(shuō)明非拒絕的區(qū)間相對(duì)大，那能承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)值高，對(duì)吧？為什么投資不有效了呢？有點(diǎn)迷了，謝謝
精 請(qǐng)問(wèn)如何理解var和es為普風(fēng)險(xiǎn)度量的特例
請(qǐng)問(wèn)老師abd分別怎么提高var的預(yù)測(cè)
那請(qǐng)教老師，VAR和SRM什么聯(lián)系呢？為什么會(huì)說(shuō)是limiting case？謝謝
老師，為什么顯著性水平低，一類(lèi)錯(cuò)誤就低呢？一類(lèi)錯(cuò)誤是拒絕正確的，不是應(yīng)該隨著顯著性水平越來(lái)大，要去除的數(shù)據(jù)越來(lái)越多，不是更容易出去原本正確的數(shù)嗎？那一類(lèi)錯(cuò)誤不是反而更高嗎？
在算組合var的時(shí)候，duration是怎么計(jì)算的，這個(gè)組合var的公式是怎么來(lái)的
對(duì)于brw方法，對(duì)于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對(duì)應(yīng)的就是固定的概率，于是var95%對(duì)應(yīng)的一般就都是w5？
請(qǐng)教老師，F(xiàn)RA6*12，老師是說(shuō)的借12個(gè)月的錢(qián)投資6個(gè)月的，那，倒數(shù)第2段話是不是反了呢？另外，long FRA的一方是buyer？買(mǎi)方鎖定12個(gè)月的借款利率，相反賣(mài)方鎖定12個(gè)月的借出利率，對(duì)賣(mài)方來(lái)說(shuō)也是一種投資？所以這段話應(yīng)該這么理解？不能理解，謝謝老師
lognormal Var算出來(lái)不應(yīng)該是一個(gè)余額概念，而normal Var算出來(lái)是一個(gè)具體虧損值嗎？
程寶問(wèn)答
