老師，St-St-1=au-aSt-1里面的a是一樣的嗎
老師好，本題中第三點被判為錯誤，我的問題是，任意兩組數(shù)據(jù)，他們一定要符合一定的分布才能算他們的相關(guān)系數(shù)么？如果不管他們來自什么分布，相關(guān)系數(shù)就不能衡量他們之間的關(guān)系了么？
62題的Statement1的講解這里不太能理解。根據(jù)老師畫的圖，R1指的是與R0不同期限的利率，可以假設(shè)：R0是3個月的rate,R1是6個月的rate。那么截圖2中的式子1，我覺得就不對了。維度不一樣。式子1中的R0和R1應(yīng)該是不同時間點的3個月的利率，不可能涉及到6個月的利率。
那跟普通的歷史模擬法比較，BRW的VAR計算是不是算是更加復(fù)雜
B選項錯的原因是因為ES沒有用來計算Capital，但是在FRTB中不是要求用97.5%的ES計算market risk capital嗎
61題的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊，這兩個上課時不是說是無套利的嗎？D說的不準(zhǔn)確啊
老師好，金程FRM中文精讀對CDS有一段描寫，說買CDS的人虧了，違約出現(xiàn)后，買CDS的人獲得了大量賠付，應(yīng)該賺大了呀，為什么書里說買CDS的人虧了？
老師您好，能否幫忙解釋下“If the estimation period was quiet (volatile) then the estimated risk measures may understate (overstate) the current risk level.”謝謝
老師您好，請問Exchange rates can be used as general risk factors. Zero-coupon bonds are used to map bond positions but are not considered a risk factor. However, the interest rate on those zeros is a risk factor.這句話怎么理解
老師好，指數(shù)是有風(fēng)險分散效果的呀，個股的風(fēng)險應(yīng)該大于指數(shù)的風(fēng)險呀，這個例子，老師怎么會說指數(shù)比個股下降更多？按道理，應(yīng)該個股下跌更多呀
第四個公式，這里的前提假設(shè)只有u=0，為什么不需要考慮組合中資產(chǎn)權(quán)重？
第11題的D選項能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
第7題表格中的USD是不是錯了，應(yīng)該是JPY吧
如何理解This method is simple but overstates the true risk because it ignoresintervening coupon payments？謝謝
ppt最后一頁It can be modified to produce estimates of VaR or ES confidence intervals.是什么意思呢？謝謝
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