關(guān)于backtesting的nonrejection-table還想問一個(gè)問題，為什么N太小也是會(huì)超出nonrejection范圍而拒絕原假設(shè)的
nonrejection這一部分，95執(zhí)行區(qū)間的非拒絕N的個(gè)數(shù)是不是用1.96計(jì)算呢，能講一下計(jì)算過程嗎，我99%VaR算出來exceptions應(yīng)該是少于等于5個(gè)，那算上0一共是6個(gè)數(shù)字，為什么講義里是N<7呢
請(qǐng)教老師，為什么說put option價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致隱含波動(dòng)率上漲呢？謝謝
老師講一下b和d
請(qǐng)教，在這里dt是合起來的表示步長(zhǎng)還是t表示步長(zhǎng)？
請(qǐng)老師講講這里圖示的解題邏輯，謝謝
老師，什么是Johnson SB啊，在哪個(gè)章節(jié)有說到
第三個(gè)為什么是越高的置信水平
復(fù)習(xí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)看到basel frtb對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要求用es 這個(gè)和操作風(fēng)險(xiǎn)課程中學(xué)的basel中好像沒提到 這個(gè)是怎么演變過程 是對(duì)那個(gè)版本basel進(jìn)行修正
想請(qǐng)問一下老師 1.這個(gè) 衍生品的mapping需要掌握到什么程度 是要會(huì)計(jì)算還是說給我一個(gè)衍生品 我能知道怎么用bill和asset復(fù)制 2.固定收益類的bond需要會(huì)計(jì)算嗎 還是只要掌握原理
問題1:basel規(guī)定計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)使用的VaR是99%的置信水平 1天的VaR其中這個(gè)1天的經(jīng)濟(jì)含義怎么里理解 問題2:不同時(shí)間的VaR轉(zhuǎn)換公式是多少？
那請(qǐng)教老師，這里longput+sellput策略可以換成longcall+sellcalloption呢？
上圖為什么VaR 的第四個(gè)公式?jīng)]有權(quán)重考慮在里面呢？像第二個(gè)圖一樣
這里2%按半年復(fù)利，2.5%不用調(diào)整。題目沒有直接說明，折現(xiàn)利率的復(fù)利方式就跟利率期限一樣嗎？
106題，選項(xiàng)B的答案解釋提到中的convexity effect和選項(xiàng)B有什么關(guān)聯(lián)？
程寶問答
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