這里題目里不是寫的seasoned5.5%的MBS嗎，I/Y為什么不是5.5/3，而是5.5/12？
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
老師，我還是看不懂這題
老師，我還是看不懂這題
這個題沒聽懂，為什么不選D 8%
老師，不是沒有settlement risk 嗎？那D中怎么敞口就是損失本金，而B敞口不是很大呢？
老師您好，這個netting factor的公式推導過程需要掌握嗎？我感覺直接記住公式反而更簡單，嘿嘿
這個怎么算的？為什么我算的是這個
老師您，想問下 MPOR到底是啥呢，周老師是說 要將抵押品繳納足需要花費的時間，但是楊老師是說是從交抵押品到交易close out的時間，怎么感覺這倆說法不一樣呢？請老師解釋一下，謝謝！
38和13題都是問poisson，為什麼計法不一樣？
第50題d選項在沒有settlement risk的情況下為什么風險最大
為什么蕭條的時候利率會下降呢？
rwr的例子中，為什么a公司的long call在b公司stock下降時敞口會下降呢？不應該是a公司只需要支付premium并選擇不行權(quán)嘛？這時候敞口不是0嘛？
ctp risk必須同時滿足承擔風險主體和風險量的不確定性嘛？還是說滿足一個就算
老師您好，請問精讀中的這個例子，如果信托給銀行LIBOR+250bp，銀行再給信托150bp，同時，信托再給投資者無風險收益率加這150bp的話，那我想請問信托賺啥呢??感覺白忙活半天??請老師就CLN的結(jié)構(gòu)幫我再分析一下，還是不太懂，謝謝啦！
程寶問答
金程問答