能否請老師把BSM model的所有假設(shè)條件再幫忙梳理一下？謝謝啦！
老師您好，楊老師在這里說“產(chǎn)品分析當(dāng)中，分析一段時期的違約概率，那么都應(yīng)該是邊際違約概率”，這是啥意思呢？請老師解釋一下，謝謝！
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風(fēng)險利率，而計算PD時可以使用無風(fēng)險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2），那使用asset return計算出的PD帶到Equity公式中，即使使用Rf，那不是間接也相當(dāng)于使用了asset return嗎？請老師解釋一下，謝謝啦！
老師您好，這里楊老師說“這個公式（近似式）如果是計算兩年期的債券1年的違約概率是可以用的，如果是計算半年期的債券1年的違約概率也是可以用的”，這到底是啥意思呢？一個債券是半年期的，還會計算一年期的違約概率嗎？此外，這個公式“只適用于計算的1年的PD”到底是啥意思呢？謝謝老師！
老師這道題為啥選C呢？考察的知識點是什么呢，沒太看懂...謝謝老師！
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
請問為什么ULi=i的波動率呢
老師，違約相關(guān)性等于1時，el和wcl相等，此時credit var等于0嗎
老師您好，講到這里的時候老師說“有的題目assume no settlement risk，那么它其實意思是只考慮凈額風(fēng)險，不考慮本金的風(fēng)險”，這是啥意思呢？謝謝老師！
為什么有WWR，CVA計算會低估 RWR 會高估CVA嗎 為什么
請問指數(shù)分布conditional PD 和 marginal PD 有什么區(qū)別，怎么計算
請問objectivity 和 specificity 的區(qū)別
請問這里WCL的20000是怎么來的
117題能再講一下嗎 b為什么不對
這道題我不是很明白為什么后來又要refinance來還之前的貸款呢？
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